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  • 大连商品交易所

    我国首个国际化期权产品平稳起步 棕榈油期权上市首日成交3.7万手

    来源:发布时间:2021年06月18日

      6月18日,棕榈油期权在大商所正式上市并同步引入境外交易者参与交易,上市首日棕榈油期权运行平稳,境内外客户参与积极性较高,市场各方对棕榈油期权服务全球产业发展充满期待。

      棕榈油期权上市首日共推出了10个系列的360个合约,统计数据显示,当日棕榈油期权成交量3.7万手(单边,下同),成交额1.0亿元,持仓量2.0万手。其中,看涨期权与看跌期权的成交比为1.35,持仓比为1.20。当日棕榈油期权成交、持仓量最大的系列为P2109,成交量、持仓量占棕榈油期权比分别为76.8%和71.7%。

      从当日棕榈油期权的运行情况看,看涨平值期权合约P2109-C-6700开盘价340.5元/吨,收盘价355.5元/吨,全天涨幅4.4%;看跌平值期权合约P2109-P-6700开盘价300元/吨,收盘价355元/吨,全天涨幅18.3%。

      方正中期期权研究员冯世佃表示,棕榈油期权当日的交易情况表现优异,在全天交易中,各期权合约的隐含波动率均处于合理范围。其中,成交量最大的2109系列平值期权隐含波动率基本处在35%至40%的水平,略高于历史波动率,全天基本保持稳定,并且各期权系列的价格序列完全满足单调性和其他价格关系,期权合约定价合理,波动率曲面较为平滑,无明显套利机会。另外,当日棕榈油期权成交量PCR(看跌看涨比率)为0.7,持仓量PCR为0.8,说明今日棕榈油期货价格虽然下跌,但投资者并未集中在看跌期权交易,表明投资者未出现明显追涨杀跌行为。

      作为我国首个对外开放的期权合约,棕榈油期权的上市吸引了很多境外产业企业的目光。如中商外贸(新加坡)有限公司在当日便通过时瑞金融服务有限公司(简称“时瑞金融”)委托新湖期货参与了棕榈油期权交易。

      据悉,中商外贸(新加坡)有限公司专门从事以东南亚、欧盟等为产地的农产品类大宗贸易的进出口业务,重心在棕榈油、葵油、非转基因豆菜油、转基因菜油和精炼糖等的大宗商品交易,主要面对中国进行出口贸易。该公司曾在棕榈油期货引入境外交易者当日参与交易。董事总经理张扬表示,棕榈油期权上市能够与期货形成合力,为公司提供更多管理风险的手段和策略,稳定日常生产经营,也有助于促进含权贸易模式在油脂行业的发展。

      境内产业企业也积极关注和参与棕榈油期权交易。北京合益荣投资集团总裁周世勇告诉记者,目前公司进口棕榈油贸易的90%会参与期货套保,棕榈油贸易基本上以基差交易模式开展,此外近年还参与了棕榈油场外期权的交易。他认为,棕榈油期权上市有助于促进含权贸易模式在油脂行业的进一步发展,为油脂企业提供更多的交易机会,也将为场外业务提供更为公允的价格参考体系。

      国内最大的棕榈油贸易加工企业中粮油脂在2020年经营棕榈油业务量超过160万吨,公司套保交易部副总经理谢祁表示,中粮油脂棕榈油业务期现结合紧密,特别是远期原料进口业务,均在大商所参与套期保值操作,待现货销售后进行点价,以防范价格波动的风险。棕榈油期权上市后,丰富了企业的风险管理工具,也为下游客户提供了更多的定价模式,将进一步促进期货市场的长期、稳定发展。

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